FXのデータ取得方法（金利編）

FXシステムトレードのシステム構築にあたっては、為替レートと金利のデータ取得を行わなければなりません。

FX取引の損益は、為替レートの変動とスワップ金利による損益を合計したものです。スワップ金利を受け取るにしても支払うにしても、長期的に見ればこの影響は馬鹿にできません。

ここでは、金利のデータ取得方法について説明しますが、金利については、以下のような難しい問題があることをまず知っておかなければなりません。

スワップ金利のデータをなかなか取得できない

そもそも、スワップ金利のデータをなかなか取得できないという問題があります。スワップ金利のデータを取得できないということは、スワップ金利を考慮した検証作業ができないので、FXシステムトレードにとって好ましくないことはありません。

スワップ金利は各社まちまち

また、スワップ金利は各社まちまちです。仮に、あるサイトから金利関連のデータを取得できたとしても、あなたが取引しているFX会社がそのスワップ金利であるという保証がないという点を理解しておかなければなりません。

あと、各国の政策金利のデータを代替的に利用するという手もありますが、このときに注意しなければならないのは、現実のスワップ金利は政策金利のデータよりも不利なレートであるということです。

以上のように、スワップ金利のデータの取り扱いには注意しなければなりませんが、バックテストと現実の違いと割り切るしかないでしょう。

ここでは、金利関連データが比較的そろっている、「三菱商事フューチャーズ」のサイトを紹介しておきます。

【三菱商事フューチャーズ】
http://mcfs.jp/kawase/news/mcfnews/mcfnews.html

三菱商事フューチャーズでは、以下の金利関連のデータを取得することができます。

政策金利データ（1980年から2001年までは年次、2002年以降は月次）

• 米国
• ユーロ圏
• 英国
• 豪州
• スイス
• カナダ
• ニュージーランドドル
• シンガポール
• 南アフリカ
• 日本

スワップ金利データ

• 米ドル／日本円（2002年以降）
• ユーロ／日本円（2002年以降）
• 英ポンド／日本円（2002年以降）
• オーストラリアドル／日本円（2002年以降）
• スイスフラン／日本円（2004年以降）
• カナダドル／日本円（2004年以降）
• ニュージーランドドル／日本円（2004年以降）
• シンガポールドル／日本円（2004年以降）
• 南アランド／日本円（2004年以降）
• ユーロ／米ドル（2002年以降）

為替レートと金利データのデータ取得ができたら、ようやく検証作業が可能になります。