システムトレードでの「無知と思い込み」

システムトレードでの成功を妨げる要因の一つとして、「無知と思い込み」という要因を挙げました。

ここでいう「無知と思い込み」とは、「検証作業に関する根本的な方法論を間違い、さらに、検証結果を自分の都合の良いように解釈する。」ことを指します。

不十分な知識で検証作業を行って、実際のトレードで損失を出してから検証方法に問題があったことに気付くというのは、本来であれば極力回避すべきところですが、システムトレードを始めたばかりの初心者には必ずついてまわる問題です。

つまり、誰もが通る道だということです。

怠惰と違って、無知と思い込みは、やっている当人は一生懸命やっているつもりだが、重大なミスに気付かないまま実トレードに臨んでしまったために損失を出し、それでもなお、何が悪いのかに気付かないかもしれないという厄介な問題があります。

無知と思い込みには、以下のようなものが挙げられます。

• 数式やプログラムの間違い
• 少ないデータサンプルでの検証
• 実行不可能なトレードルールの構築
• 重要なコストやドローダウンの見落とし
• ある仮説に対する強い思い込み

すぐに修正が効くような単純ミスから、なかなか修正が効かない心理的バイアスまでさまざまです。しかし、単純ミスであっても、それが時に大きな損失をもたらしますから、理想を言えば、そうした要因は事前に排除しておくべきです。

そうはいっても、これらの無知や思い込みについては、一朝一夕で学べるものではなく、然るべきプロセスで学んでいくことが一番であり、王道はないと思います。時に、実際に損失を蒙ってからでないと気付かないこともあるでしょう。

当サイトでも、これらの問題には十分配慮した上でコンテンツ提供をしていきたいと思いますが、あなた自身が考えなければならないことも出てくるでしょう。

ビジネスのようにトレードを行って安定した収益を上げるというのが当サイトの趣旨です。システムトレードは裁量トレードに比べて、良くも悪くも、さらにビジネス的な要素が強いです。

あなたの日常の仕事でぶち当たる問題を解決するときのことを考えながら、システムトレードにも臨むべきです。